求解Black-Scholes模型下美式看跌期权的有限差分法

发布时间：2018-02-16 21:17

  本文关键词： Black-Scholes模型 美式看跌期权 最佳实施边界　出处：《吉林大学学报(理学版)》2014年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：考虑Black-Scholes模型下美式看跌期权的定价问题.采用有限差分法和Newton法耦合求解Black-Scholes方程,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
[Abstract]:Considering the pricing of American put options in Black-Scholes model, the Black-Scholes equation is solved by using the finite difference method and the Newton method, and the numerical approximation results of the option price and the optimal implementation boundary are obtained. The validity of the algorithm is verified by numerical experiments.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271157)
【分类号】：F224;F830.9

【共引文献】

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