基于谱风险测度与期权契约的季节性商品订购策略分析

发布时间：2018-03-17 22:10

  本文选题：季节性商品　切入点：谱风险测度　出处：《系统工程理论与实践》2013年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：以一个经销季节性商品的零售商为研究对象,通过引入考虑零售商风险态度的谱风险测度,分析了期权契约机制下具有不同风险偏好零售商的最优订购策略.通过建立期权契约机制下基于零售商谱风险测度的商品订购决策模型,分析得出零售商的最优现货订购量和期权订购量存在并且唯一;并进一步结合均值-CVaR风险谱函数,研究了在此风险测度下不同风险偏好零售商的具体订购策略,揭示了零售商风险态度、期权契约等对其最优订购策略的影响;最后通过数值实例对模型的求解过程和理论结果进行了验证分析.
[Abstract]:Taking a retailer who distributes seasonal goods as the research object, by introducing the spectral risk measure which considers the retailer's risk attitude, This paper analyzes the optimal ordering strategy of retailers with different risk preferences under the option contract mechanism, and establishes a commodity ordering decision model based on the retailer spectrum risk measure under the option contract mechanism. It is concluded that the optimal spot order quantity and option order quantity of retailers exist and are unique, and the specific ordering strategies of retailers with different risk preferences under this risk measure are studied by combining the mean value of risk spectrum function with the Cvar risk spectrum function. The influence of retailer's risk attitude and option contract on the optimal ordering strategy is revealed. Finally, the process of solving the model and the theoretical results are verified and analyzed by numerical examples.
【作者单位】： 华南理工大学工商管理学院;浙江师范大学产业经济学研究中心;
【基金】：国家自然科学基金(71131003,71371075,71201145) 教育部人文社会科学研究青年基金(13YJC630075) 浙江省自然科学基金(Y6110095) 教育部博士点基金(20100172110032)
【分类号】：F224;F274

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1626701