我国粮食期货市场与现货市场联动机理分析——基于对大豆、玉米、小麦、籼稻粮食品种的实证分析

发布时间：2018-04-03 10:40

  本文选题：粮食期货价格　切入点：粮食现货价格　出处：《价格理论与实践》2013年01期

【摘要】：本文对我国粮食期货价格与现货价格关联性进行了深入研究,结果表明:粮食现货价格与期货价格存在着长期均衡关系,期货价格是现货价格的格兰杰原因,对现货价格具有显著的价格溢出效应。同时,粮食期货市场对现货市场存在着显著的单向波动溢出效应,但粮食现货市场对粮食期货市场波动溢出效应不明显。
[Abstract]:This paper makes an in-depth study on the relationship between grain futures price and spot price in China. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between grain spot price and futures price, and futures price is the Granger cause of spot price.It has significant price spillover effect on spot price.At the same time, the grain futures market has a significant one-way volatility spillover effect on the spot market, but the grain spot market has no obvious volatility spillover effect on the grain futures market.
【作者单位】： 宜春学院经济与管理学院;
【分类号】：F224;F724.5;F323.7

【二级参考文献】

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1 刘庆富;张金清;;我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J];产业经济研究;2006年01期

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相关硕士学位论文 前1条

1 胡宇;中国农产品期货市场价格发现功能研究[D];南京农业大学;2007年

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本文编号：1704844