决策依赖不确定条件下基于复合实物期权估值的工程系统投资决策研究

发布时间：2018-04-05 17:00

  本文选题：决策依赖不确定性　切入点：复合实物期权　出处：《数学的实践与认识》2013年06期

【摘要】：不确定性是复杂工程系统的内在属性,在决策依赖不确定条件下对工程系统的投资决策需考虑不确定性与决策过程之间的交互作用,使得投资决策问题的求解非常困难.提出了决策依赖不确定条件下复合实物期权估值的最小二乘模拟算法,方法较好地解决了在决策依赖不确定条件下由于不同期权价值相互耦合所带来的计算复杂性,进一步拓展了最小二乘模拟算法在期权估值中的应用,基于该方法,可以比较方便地解决决策依赖不确定条件下工程系统投资决策问题.
[Abstract]:Uncertainty is the intrinsic attribute of complex engineering system. The interaction between uncertainty and decision-making process should be considered in the investment decision of engineering system under the uncertain condition of decision dependence, so it is very difficult to solve the investment decision problem.In this paper, the least square simulation algorithm for the estimation of compound real options under uncertain conditions of decision dependence is proposed. The method can solve the computational complexity caused by the mutual coupling of different option values under the uncertain conditions of decision dependence.The application of least square simulation algorithm in option estimation is further extended. Based on this method, the investment decision problem of engineering system under uncertain conditions of decision dependence can be solved conveniently.
【作者单位】： 北京理工大学管理与经济学院;中国航天系统科学与工程研究院系统工程研究部;北京石油机械厂顶驱中心;
【分类号】：N945.25

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本文编号：1715655