MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用

发布时间：2018-04-17 08:10

  本文选题：PDE + 亚式外汇期权　； 参考：《数学的实践与认识》2013年08期

【摘要】：建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
[Abstract]:In this paper, the pricing model of arithmetic average Asian foreign exchange option with both interest rate and exchange rate volatility is established.Because it is very difficult to solve the pricing problem, the Monte Carlo Monte Carlo method and the control variable variance reduction technique are used to simulate, which can effectively reduce the simulated variance and obtain the numerical results of the option pricing problem.
【作者单位】： 同济大学数学系;上海师范大学数理学院;
【基金】：上海市数学一流学科项目 上海市教委重点项目(13ZZ107) 上海师范大学一般科研项目(SK201211)
【分类号】：F224;F830.92

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1762780