基于时变Copula的供电公司多期购电组合优化模型

发布时间：2018-05-14 19:44

本文选题：投资组合 + 时变Copula　；参考：《管理工程学报》2013年01期

【摘要】：针对供电公司在多市场、多阶段的购电组合问题,构建了以供电公司期末收益最大、以多期一致性风险度量函数测度的风险最小的多期购电组合优化模型。其中考虑到电力日前期货市场和实时市场电价序列的尖峰、厚尾特性和两市场电价序列间的相关结构,采用时变SJC Copula-(GARCH-T,GARCH-GED)模型拟合电价序列,并进行模拟。算例结果表明,多期投资组合决策优于单期连续决策,也优于整体购电决策。
[Abstract]:Aiming at the power purchase combination problem of power supply companies in multi-market and multi-stage, a multi-period power purchase combination optimization model is constructed, in which the power supply company has the largest final income and the least risk is measured by the multi-period consistency risk measurement function. Considering the peak and thick tail characteristics of electricity price sequence in futures market and real time market, and the correlation structure between the two price sequences, the time-varying SJC Copula-GARCH-TU GARCH-GED model is used to simulate the price sequence. The results show that the multi-period portfolio decision is superior to the single-period continuous decision and the overall power purchase decision.
【作者单位】：重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70941029)
【分类号】：F426.61;F224

【参考文献】

相关期刊论文前10条

1 盛方正;季建华;;基于断电期权的供电公司购电价格风险管理方法[J];电力系统自动化;2007年18期

2 刘嘉佳;刘俊勇;田立峰;张力;都亮;;基于分位数的CVaR方法在水电多风险分析中的应用[J];电力系统自动化;2007年21期

3 王金凤;李渝曾;张少华;;期权交易对供电公司购电组合的影响[J];电力系统自动化;2008年03期

4 王绵斌;谭忠富;关勇;谢品杰;李晓军;;基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型[J];电力系统自动化;2009年16期

5 王金凤;李渝曾;张少华;;基于CVaR的供电公司电能购买决策模型[J];电力自动化设备;2008年02期

6 郭金,江伟,谭忠富;风险条件下供电公司最优购电问题研究[J];电网技术;2004年11期

7 曾次玲,张步涵,谢培元,曹娜;基于风险管理在开放的能量市场和备用市场间优化分配发电容量[J];电网技术;2004年13期

8 周明,李庚银,严正,倪以信;考虑备用需求和风险的供电企业最优购电计划[J];电网技术;2005年03期

9 王壬;尚金成;周晓阳;张勇传;张士军;;基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理[J];电网技术;2006年20期

10 谭忠富;张丽英;王绵斌;关勇;谢品杰;;大用户控制购电成本风险的均值熵权组合优化模型[J];电网技术;2009年11期

【共引文献】

相关期刊论文前10条

1 李晓军;颜汉荣;余志伟;钟志勇;黄杰波;谭忠富;;电力市场环境下基于电价互换的发电公司风险管理策略(英文)[J];电力科学与技术学报;2008年03期

2 张少华;安学娜;王f[;李渝曾;;供电公司具有提前通知选择的可中断负荷决策模型[J];电力科学与技术学报;2009年04期

3 马建军;伍永刚;;能量市场和AGC市场中水电优化调度及风险评估[J];水电自动化与大坝监测;2006年04期

4 王绵斌;谭忠富;曹福成;李星梅;赵杰;;输配分开环境下供电公司购电风险的优化控制模型[J];电工技术学报;2007年09期

5 谢品杰;谭忠富;王绵斌;侯建朝;;基于CVaR的供电公司现货市场购电优化决策模型[J];电工技术学报;2009年04期

6 宋艺航;谭忠富;于超;姜海洋;;需求侧峰谷分时电价对供电公司购售电风险影响分析模型[J];电工技术学报;2010年11期

7 雷霞;刘俊勇;张力;;基于二层优化的配电网交易整合模型[J];电工技术学报;2011年02期

8 刘万林;栗秋华;周林;刘强;;基于加速遗传算法和Shepard插值理论的大电力客户信用评估模型[J];电气应用;2010年09期

9 李洪东;冯义;韩英豪;;电力市场环境下省级电网公司购电优化过渡模型研究[J];电力技术经济;2007年06期

10 赵飞;周渝慧;;基于改进禁忌搜索算法的电网公司最优购电模型[J];电力建设;2010年03期

相关期刊论文前10条

1 林辉,何建敏;VaR在投资组合应用中存在的缺陷与CVaR模型[J];财贸经济;2003年12期

2 梁锐;徐辉;夏会军;;大用户直购电对电网企业影响的测算分析[J];电力需求侧管理;2005年06期

3 文福拴,A.K.David;加州电力市场失败的教训[J];电力系统自动化;2001年05期

4 王建学,王锡凡,别朝红;电力市场中的备用问题[J];电力系统自动化;2001年15期

5 任震,黄福全,黄雯莹,吴杰康;电力市场中的发电厂投标组合策略[J];电力系统自动化;2002年02期

6 刘亚安,管晓宏;考虑风险因素的两市场购电优化分配问题[J];电力系统自动化;2002年09期

7 王金文,石琦,伍永刚,乐玉华,张世钦;水电系统长期发电优化调度模型及其求解[J];电力系统自动化;2002年24期

8 宋依群,倪以信,侯志俭,吴复立;基于猜测供给函数均衡的发电公司策略行为[J];电力系统自动化;2003年13期

9 黄永皓,江健健,孟远景,何南强,尚金成,夏清,康重庆;电能平衡与辅助服务的辅助手段——期权[J];电力系统自动化;2004年05期

10 刘亚安,管晓宏,薛禹胜;Price-taker在两个电力市场中的交易决策 (一)购电商的策略[J];电力系统自动化;2004年16期

相关期刊论文前10条

1 程冬;刘欣;;基于资产组合理论的发电商电能分配策略研究[J];科学技术与工程;2009年02期

2 郑琳;;电网建设项目投资优化管理方法与应用[J];电力建设;2011年01期

3 张干周;;美国光伏发电现状[J];国际电力;2005年06期

4 秦伟建;宗刚;;基于常规电力的核电发展经济性研究[J];中国电力;2007年09期

5 赵献国;;电煤变局考量火电投资[J];中国电力企业管理;2008年13期

6 刘松林;;风力发电全国走俏[J];资源与人居环境;2008年23期

7 赵文会;王炜;施泉生;戴秦;;基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型[J];电网技术;2009年07期

8 陈刚;周华锋;;基于CVaR的供电公司多能量市场最优购电策略[J];红水河;2009年06期

9 谢希为;;电网企业投资决策方法创新与应用[J];财务与会计;2009年24期

10 谭忠富;王绵斌;谢品杰;张蓉;;稳定分布理论下可容许均值刻度参数的购电组合模型[J];中国电机工程学报;2010年10期