期货市场中持仓量及参与者对资产价格的影响研究

发布时间：2018-05-16 18:29

  本文选题：期货市场 + 资产价格　； 参考：《运筹与管理》2016年03期

【摘要】：本文通过建立一个期货市场的均衡模型,提出在具有套保需求和有限风险承受能力的前提下,期货价格能够预测未来资产价格变动的方向,持仓量能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度;此外,市场中不知情投机者具有风险调整市场收益的作用,不知情套保者的参与能够稳定市场。对于持仓量是否能够辅助预测未来资产价格变动的剧烈程度,本文利用中国商品期货市场数据进行了实证检验,结果表明与理论研究的结论一致。
[Abstract]:......
【作者单位】： 南开大学商学院;对外经济贸易大学统计学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271203)
【分类号】：F724.5

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本文编号：1897944