标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型

发布时间：2018-05-20 17:29

  本文选题：幂期权 + 定价模型　； 参考：《河南师范大学学报(自然科学版)》2013年02期

【摘要】：考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.
[Abstract]:Considering that there is a lot of fuzziness in the real financial environment, the power option pricing problem is studied under the assumption that the underlying stock follows the geometric fractional Liu process. In this paper, the pricing model of power option in fuzzy financial market is given, and a numerical example is given under the condition of different parameter 伪.
【作者单位】： 宁夏大学数学计算机学院;
【基金】：国家自然科学基金(61063020) 宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
【分类号】：TP18

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本文编号：1915578