一类随机波动率模型下期权定价问题的研究

发布时间：2018-06-21 19:39

  本文选题：期权定价 + 随机波动率　； 参考：《吉林大学》2015年硕士论文

【摘要】：期权定价问题一直是期权交易的核心问题，也是金融领域研究的热点和难点。经典的Black-Scholes-Merton期权定价模型的出现，将随机微分方程理论应用到推导无红利支付股票的任何衍生证券价格满足的微分方程，得到了相应定价公式；后来学者们基于此模型的基础，将随机波动率引入到模型中，例如Heston模型，Hull-White模型，，Stein-Stein模型等等。本文研究了一类随机Logistic波动率下的期权定价问题，得到了相应的期权价格满足的偏微分方程。并且本文应用Cosmol软件对期权价格满足的偏方程进行数值求解。
[Abstract]:Option pricing has always been the core issue of option trading, and it is also a hot and difficult point in the field of finance. With the emergence of the classical Black-Scholes-Merton option pricing model, the stochastic differential equation theory is applied to deduce the differential equation of the price satisfaction of any derivative securities without dividend payment, and the corresponding pricing formula is obtained. Random volatility is introduced into the model, such as Heston model, Hull-White model, Stein-Stein model and so on. In this paper, we study the option pricing problem of a class of stochastic Logistic volatility, and obtain the partial differential equation of the corresponding option price satisfaction. In this paper, we use Cosmol software to solve the partial equation of option price satisfaction.
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O241.82;F830;F224

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本文编号：2049786