基于沪深300股指期货与上证50ETF协整分析的复合套利实证研究

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基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析

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我国股指期货定价及套利交易策略研究

我国股指期货定价及套利交易策略研究_金融/投资_经管营销_专业资料。基于沪深300股指期货与上证50ETF协整分析的复合套利实证研究上海大学 硕士学位论文 我国股指期货定...

基于沪深300股指期货的统计套利模型实证分析

崔建军(2007)选取上证 50ETF 作为现货替代,通过回归分析验证了其可行性。杨小强(2008)运用协整分析方法探讨 了股指期货的跨期套利。李传峰(2011)基于沪深 300 仿真...

股指期货与ETF的套利分析

基于协整分析的沪深300股指期货与上证50ETF复合套利可行性分析[期刊论文]-时代...李正昌 中国ETF绩效的实证分析[学位论文]2010 引证文献(1条) 1.蔡燕.王林.许...

基于协整模型的股指期货套利实证研究_胡波

金融天地 基于协整模型的股指期货套利实证研究胡 波 ...协整模型对沪深300股指期货进行现货模拟,并运用ETF50...

我国股指期货的套期保值研究

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基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究_李世伟

基于协整理论的沪深300股指期货跨期套利研究_李世伟_金融/投资_经管营销_专业资料...就股指期货的跨期套利进行了研究 , 利用模拟期货市场的数据进行了实证分析 . 刘...

基于协整的股指期货和ETF的统计套利

刘华(2008) 选取上证50ETF与沪深300股指期货及统计套利策略做期现套利。 仇...运用协整与 统计套利思想做了实证研究,结果表明统计套利策略适应于我国股 票市场...

股指期货与ETF的套利分析

本文通过对沪深300股指期货指数和上证50ETF的历史数据进行分析,发现两者都是非平稳时间序列数据,因而利用协整检验,发现两者具有长期均衡的协整关系,为套利交易提供理论...

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