带跳的几何平均亚式期权的定价研究

  本文关键词：几何平均亚式期权的定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

《河北工业大学》 2007年

带跳的几何平均亚式期权的定价研究

田立超  

【摘要】： 本文主要讨论金融数学中带跳的亚式期权的定价问题.在传统B-S模型中,假定风险资产价格服从布朗运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大的事件发生时,市场价格会发生大波动,为描述这种现象,这就要求我们引入不连续的随机过程. 我们研究带跳的亚式期权定价,在风险资产价格服从的传统B-S模型中,引入一个跳跃,利用马氏过程的预解式和Laplace变换,得到连续时间的带跳的看涨几何平均亚式期权的定价公式,再通过看涨期权和看跌期权的关系式,得到带跳的看跌几何平均亚式期权的定价公式.

【关键词】：
【学位授予单位】：河北工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F224;F830.9
【目录】：

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