统计套利在中国贵金属期货投资决策中的应用研究

发布时间：2017-03-10 18:18

  本文关键词：统计套利在中国贵金属期货投资决策中的应用研究，由笔耕文化传播整理发布。

《华东理工大学》 2014年

统计套利在中国贵金属期货投资决策中的应用研究

强盛  

【摘要】：中国的期货市场经过二十多年的不断发展和壮大,已经成为了社会主业市场经济的重要组成部分。目前,黄金与白银期货品种都已经在上海期货交易所上市并已经启动了连续交易制度。中国贵金属期货市场的发展正面临着前所未有的机遇。 本文对基于协整方法的统计套利相关理论进行了综述；分析了中国贵金属期货市场的投资品种和投资现状；给出了统计套利在中国贵金属期货市场应用的步骤；通过选取上海期货交易所黄金和白银主力合约的历史价格数据,对统计套利策略在中国贵金属期货市场的应用进行了实例分析；模拟检验了统计套利策略在中国贵金属期货市场的收益率。除此而外,本文对统计套利在中国贵金属期货市场应用的风险进行了分析,并提出了有效的风险控制策略以及实施过程中的原则,介绍了程序化交易在中国贵金属期货统计套利策略中的应用。通过本文的实例分析和模拟检验,为投资者在中国贵金属期货市场中的操作实践提供一种思路和借鉴。

【关键词】：
【学位授予单位】：华东理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F724.5;F224
【目录】：

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