股指期货日内量化投资策略

发布时间：2017-03-22 08:19

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【摘要】：量化投资具有传统投资无可比拟的优点，，在国内正处于萌芽阶段，发展潜力巨大。本文先详细研究国外经典的日内量化投资策略R-Breaker，并将其应用于国内的股指期货市场，但其最近的表现不尽如人意。接着将策略拆分成趋势和反转两个子策略分别进行改进，趋势策略仍然基于技术分析，而反转子策略则应用地球物理学中的对数周期性幂律模型，最终在趋势子策略方面得出了一个收益可观且稳定的R-Breaker-Plus策略，而在反转子策略方面的研究，虽然受到理论难点和程序运行的限制，没有得出具体的交易规则，但仍然收获了一些有意义的结论，且可以用来深入研究。
【关键词】：量化投资 股指期货 日内交易 泡沫破裂 LPPL模型
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F724.5
【目录】：

• 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 第一章 绪论10-14
• 1.1 研究背景10-12
• 1.1.1 量化投资的优点10-11
• 1.1.2 量化投资在国内的发展11-12
• 1.1.3 量化投资的研究原理和方法12
• 1.2 研究标的12-14
• 1.2.1 标的指数13
• 1.2.2 期货合约13-14
• 第二章 国外经典量化投资策略研究14-26
• 2.1 经典策略概述14
• 2.2 R-Breaker 策略的原理14-16
• 2.3 将 R-Breaker 策略应用于国内股指期货市场16-20
• 2.3.1 策略的交易规则16-18
• 2.3.2 策略的绩效表现18-20
• 2.3.3 策略的分析总结20
• 2.4 R-Breaker 策略的优缺点分析和改进思路20-26
• 第三章 策略优化和改进26-47
• 3.1 趋势子策略26-35
• 3.1.1 波动过滤26-28
• 3.1.2 止盈止损28-29
• 3.1.3 停止交易29
• 3.1.4 模型参数和其它改进29-31
• 3.1.5 R-Breaker-Plus 策略31-35
• 3.2 反转子策略35-47
• 3.2.1 LPPL 模型的理论背景35-36
• 3.2.2 LPPL 模型的参数估计36-38
• 3.2.3 LPPL 模型的应用38-47
• 第四章 总结和展望47-52
• 4.1.1 新策略最近的表现47-48
• 4.1.2 新策略的总结48-50
• 4.1.3 量化投资策略的展望50-52
• 参考文献52-54
• 致谢54-55
• 附录 155-60

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 杨德忱;基于社会阶层结构的城市居住空间布局优化研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

2 陶治会;资产市场不稳定性研究[D];吉林大学;2014年

3 魏建榕;经济物理学中的金融数据分析：统计与建模[D];复旦大学;2013年

中国硕士学位论文全文数据库 前7条

1 张鹤;南昌市房地产市场可持续发展评价研究[D];江西财经大学;2013年

2 谷倩;基于Carey修正模型的商品住宅价格上涨动力因素及形成机理研究[D];西安建筑科技大学;2013年

3 费然;基金投机对国际铜价影响的实证研究[D];中南大学;2013年

4 余胜;商品住宅市场价格泡沫衡量及价格决定因素[D];复旦大学;2013年

5 孟湘泓;中国金属期货价格泡沫提取及其成因的实证分析[D];中南大学;2013年

6 崔颢;金融市场崩溃的对数周期型幂律模型及其实证研究[D];上海交通大学;2014年

7 刘鹏;石油价格、碳税与金融危机对我国碳排放量的影响[D];兰州大学;2013年

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本文编号：261193