带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价

发布时间：2021-02-03 15:55

　　本文研究了市场利率,基础资产价格及其波动率过程满足一类多元仿射跳扩散模型的远期生效期权定价问题,其中市场利率和波动率过程与基础资产相关且具有共同跳跃风险成分.利用Fourier反变换和远期测度技术,获得了欧式远期生效看涨期权价格的解析显示解.应用数值计算比较了利率,波动率过程对期权价格的不同表现,并分析了模型中主要参数对期权价格和对冲策略的影响.数值结果表明,利率和波动率因素,以及跳跃风险参数对期权价格有显著作用,这表明了多元仿射跳扩散模型具有较好拟合实际的能力. 

【文章来源】：数学杂志. 2019,39(03)

【文章页数】：17 页

【部分图文】：

图１：三类模型下生效日对期权价格和Ａ对冲策略的影响??

【参考文献】：
期刊论文
[1]随机波动率跳跃扩散模型下复合期权定价[J]. 邓国和.  数理统计与管理. 2015(05)
[2]随机波动率下跳扩散模型的远期生效期权[J]. 黄国安,邓国和.  广西师范大学学报(自然科学版). 2009(03)



本文编号：3016776