预测探究沪深300股指期权在资本市场中的运用程度——基于美国SP500股指期权的多元线性回归模型

发布时间：2021-02-12 20:54

　　使用2018年1月-2019年9月美国S&P500指数月度收开盘数据、历史波动率、S&P500股指期货成交量、股指期权成交量,使用Matlab构造四元线性回归方程,本文进行以下研究:（1）通过沪深300指数月度收开盘数据、历史波动率、IF成交量数据,预估IO期权可能的年度交易量;（2）对市场上一些观点提出了疑问与反对;（3）结合已有的实际交易数据,判断当前国内IO期权对资本市场的运用程度较小,远不及美国成熟的市场环境;（4）最终就国内期权市场发展提出未来展望与可行建议。 

【文章来源】：财经界. 2020,(13)

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、引言
二、研究设计
    （一）研究方法
    （二）案例选择
    （三）数据收集
三、案例模型
    （一）自变量选择
        （1）标的股指开盘价与收盘价
        （2）股票指数历史波动率
        （3）股指期货交易量
        （4）其他因素的限制
    （二）模型建立
    （三）模型检验
四、模型应用
    （一）数据预测
    （二）结果分析
五、结束语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH模型的沪深300股指期权定价研究[J]. 张天凤,张昆鹏,于志慧.  宁夏师范学院学报. 2016(03)
[2]沪深300股指期权定价数学模型研究[J]. 陈雯.  湖南城市学院学报(自然科学版). 2016(02)
[3]沪深300股指期权合约设计解读[J]. 张小艳.  经济论坛. 2015(04)
[4]市场效率:股指期权、股指期货与股指的关系——来自香港恒生指数市场的证据[J]. 魏洁,王楠.  金融理论与实践. 2012(09)



本文编号：3031415