股指期货期现套利成本分析

发布时间：2021-03-07 01:36

　　随着社会经济的发展,金融业也得到了极大发展,在发展过程中产生了很多衍生产品,股指期货就是其中一种,这种产品有价格发现、套期保值的基本功能,还有资产配置功能,有套利、投机等。本文以沪深300股指期货期现套利为例,分析了期现套利交易成本,还有影响期现套利的其他因素,进而提出优化策略,希望能够提升投资收益的水平。 

【文章来源】：中国管理信息化. 2019,22(18)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
0 引言
1 股指期货期现套利策略
2 影响股指期货期现套利的因素
    2.1 股指期货期现套利交易成本
        2.1.1 现货交易成本
        2.1.2 现货冲击成本
        2.1.3 现货跟踪误差成本
        2.1.4 期货市场的套利成本
    2.2 现货、期货交易方式存在差异
    2.3 现场市场没有卖空机制
    2.4 保证金管理
3 股指期货期现套利的构建
    3.1 发现套利机会
    3.2 构建无套利区间
    3.3 对比价格差距和交易成本
    3.4 执行套利交易
4 股指期货期现套利优化措施
    4.1 主动选择期现价差
    4.2 提前平仓
    4.3 滚动套利
    4.4 提前平仓与滚动套利相结合
5 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于股指期权的股指期货交易风险管理[J]. 任若恩,王超.  北京航空航天大学学报(社会科学版). 2018(02)
[2]沪深300股指期货套利及其实证研究[J]. 丁晓微.  商. 2016(04)

硕士论文
[1]中国股指期货期现套利研究及策略设计[D]. 梁媚.浙江大学 2017
[2]沪深300股指期货期现套利分析[D]. 李海星.河北师范大学 2017



本文编号：3068171