随机利率下由Lévy过程驱动的期权定价

发布时间：2021-04-08 20:12

　　假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Laplace指数等数学工具对Lévy纯跳过程下的金融数学模型进一步研究,推导出了无套利金融市场下Lévy纯跳过程的欧式期权定价公式。 

【文章来源】：山东科技大学学报(自然科学版). 2019,38(06)北大核心

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
1 基本模型介绍
    1.1 股票价格模型
    1.2 随机利率模型
2 随机利率环境下的期权定价
3 Ho-Lee模型下Lévy纯跳驱动下的期权定价
4 小结


【参考文献】：
期刊论文
[1]次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价[J]. 郭精军,张亚芳.  应用数学. 2017(03)
[2]Knight不确定环境下Lévy市场中的期权定价[J]. 黄虹,王向荣,张勇.  数学的实践与认识. 2016(20)
[3]带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J]. 吴恒煜,朱福敏,温金明.  管理科学学报. 2014(08)
[4]欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法[J]. 刘坚,文凤华,马超群.  系统工程理论与实践. 2009(12)
[5]Levy过程驱动下的欧式期权定价和套期保值[J]. 黄伯强,杨纪龙,马树建.  南京师范大学学报(工程技术版). 2007(01)
[6]浮动利率结构下的远期定价与风险管理[J]. 张屹山,田萍.  中国软科学. 2004(09)

博士论文
[1]在随机利率条件下欧式期权、美式期权的定价及其期权定价理论的应用[D]. 李淑锦.浙江大学 2005



本文编号：3126192