交易策略对国债期货持仓量的影响分析

发布时间：2021-05-05 17:22

　　交易策略多样化程度与国债期货持仓量关系密切。我国国债期货市场常见的交易策略包括套期保值、期现套利、跨品种套利和一般交易策略等。自2013年9月国债期货上市以来,经历过两次持仓量增减幅度均超过50%的情况,这与多种交易策略的同时应用有关。持仓量稳步增长是国债期货市场运行效率提升的基础,是国债期货市场功能发挥的前提。因此,应大力丰富产品体系,优化投资者结构,增加异质投资者,促进国债期货持仓量稳步增长和功能发挥逐步深化。 

【文章来源】：债券. 2019,(01)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
研究方法和样本选择
    (一) 样本一:2015年5月至2016年4月持仓变化
    (二) 样本二:2017年3月至2018年3月持仓变化
常见交易策略对国债期货持仓量变动的影响
    (一) 期现套利2对国债期货持仓量的影响分析
    (二) 跨品种套利对国债期货持仓量的影响分析
    (三) 套保和一般交易策略对国债期货持仓量的影响分析
结论和启示
    (一) 大力丰富产品体系
    (二) 优化投资者结构, 增加异质投资者



本文编号：3170284