基于模糊Black-Scholes模型的螺纹钢期权定价

发布时间：2021-05-26 10:16

　　能源金融和大宗商品的衍生品交易已逐渐成为金融领域的前沿热点问题。钢铁类金融衍生品定价和能源金融风险研究,对能源资产证券化和金融的发展有着重要意义。本文在现有的期权定价模型下,结合影响螺纹钢实物期权价格的因素,优化经典的Black-Scholes实物期权定价模型,得到螺纹钢模糊B-S实物期权定价模型,并结合VaR方法,研究螺纹钢实物期权的定价机制,量化钢铁类金融风险,从而合理的控制风险传播。 

【文章来源】：运筹与管理. 2019,28(10)北大核心CSSCICSCD

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
0 引言
1 模糊B-S期权定价理论
    1.1 B-S期权定价模型
    1.2 三角模糊数
    1.3 模糊B-S期权定价模型
2 VaR模型
    2.1 VaR在险价值度量模型
    2.2 VaR的计算
3 模糊B-S实物期权定价模型实例分析
    3.1 隶属度α的确定
    3.2 模糊B-S实物期权定价模型的应用
    3.3 VaR在险价值方法应用
4 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]股灾期间上证50ETF期权定价研究[J]. 孙有发,郭婷,刘彩燕,曾莹莹,杨博民.  系统工程理论与实践. 2018(11)
[2]基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究[J]. 吴鑫育,李心丹,马超群.  数理统计与管理. 2019(01)
[3]随机利率下的PPP项目实物期权评价研究[J]. 刘继才,高若兰,谢锐锋.  运筹与管理. 2018(07)
[4]基于实物期权理论的城市钢铁企业投资决策研究[J]. 王马超.  科技和产业. 2016(06)
[5]基于三叉树定价模型的TOT项目投资价值研究[J]. 孙悦,荀志远,高新育.  工程经济. 2016(06)
[6]煤炭价格波动成因:基于金融与非金融结合的视角[J]. 张文龙,张静茹,张弦.  价格理论与实践. 2016(02)
[7]能源电力衍生品的设计、定价及风险管理[J]. 蔡强,邓光军,邓世杰.  电子科技大学学报(社科版). 2015(05)
[8]我国煤炭金融衍生品发展现状与趋势研究[J]. 李其保,柳妮.  煤炭经济研究. 2015(04)
[9]能源金融问题研究综述及展望[J]. 张飘洋,秦放鸣,孙庆刚.  开发研究. 2013(05)
[10]基于实物期权理论的煤炭开采项目投资评价方法研究[J]. 王建华,姬亚枫.  中国煤炭. 2012(05)

博士论文
[1]煤炭企业风险识别、评估与防控研究[D]. 鲁春雷.西安科技大学 2010

硕士论文
[1]基于B-S实物期权定价模型的风险投资项目价值评估研究[D]. 马红亮.河北工业大学 2014
[2]期权风险的VaR度量研究[D]. 张勇.北方工业大学 2005



本文编号：3206205