煤炭期货价格和现货价格的联动性效应的分析

发布时间：2021-06-24 09:25

　　为验证煤炭期货价格和现货价格之间存在长期稳定关系的观点,本文在理论分析的基础上,采用了协整验证、因果关系验证和状态空间模型对煤炭期货价格和现货价格的联动性效应展开分析,发现二者间存在正相关关系,期货价格对现货价格的影响更加显著,呈现出非对称的联动性效应。 

【文章来源】：山东煤炭科技. 2019,(01)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
1 煤炭期货价格和现货价格关系的理论分析
2 煤炭期货价格和现货价格的联动性效应探究
    2.1 研究方法
    2.2 样本数据
    2.3 实证研究
        2.3.1 时间序列分析
        2.3.2 联动关系的检验
        2.3.3 联动性效应分析
        2.3.4 相关政策建议
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]煤炭便利收益的期权价值研究[J]. 邹绍辉,张甜.  价格理论与实践. 2017(11)
[2]煤炭期货和现货价格关系的实证——基于可变参数状态空间模型的动态研究[J]. 李兴,雷强.  煤炭经济研究. 2015(05)



本文编号：3246833