股指期货高频交易系统的设计与实现

发布时间：2017-04-27 19:09

  本文关键词：股指期货高频交易系统的设计与实现，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着计算机技术和网络技术的不断发展,高频交易系统被广泛的应用到金融市场的各个领域。高频交易系统能够对金融市场上出现的变化进行快速判断和反应,尤其是在股指期货市场上,高频交易系统不仅能够降低套利的风险,给投资者带来稳定的收益,还能对期货市场起到一定的积极作用。目前高频交易系统的研究已经取得了一定的成果,尤其在美国,高频交易系统已经取得了非常显著的成绩。但是每个金融市场的情况各不相同,投资者的自身情况也不相同,所以必须根据实际的投资情况来设计和开发适合自身的高频交易系统。基于以上论述,本文对套利交易和高频交易的理论进行分析,并在基础上,针对国内的股指期货市场,设计并实现了进行跨期套利交易的股指期货高频交易系统。本文的主要工作如下：首先结合国内外研究现状,以套利交易和高频交易的理论为基础,对系统的需求进行详细分析。然后按照高频交易系统的设计原则和系统需求,将系统模块分为套利模块和高频交易模板两个核心模块,并对这两个模块进行了详细设计。在需求分析和详细设计的基础上,利用综合交易平台(CTP)实现了股指期货高频交易系统,并给出了系统的实施方案。系统使用LINUX操作系统,部署在CTP前置机的内网里,以提高系统的并发操作,降低网络传输的时间消耗。最后通过实验测试,对股指期货高频交易系统的功能和性能进行了测试。测试结果表明,系统的设计和开发达到了预期的目标,测试实验均取得了可观的收益。
【关键词】：高频交易 股指期货 跨期套利 CTP
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：TP311.52;F724.5
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-11
• 1.1 研究背景及意义8-9
• 1.2 国内外研究现状9-10
• 1.3 本文研究内容与组织结构10-11
• 2 高频交易的技术理论基础11-26
• 2.1 套利交易的基本理论11-14
• 2.1.1 套利交易的基本概念11-12
• 2.1.2 套利交易的特点12-13
• 2.1.3 套利交易的类型13-14
• 2.2 股指期货套利交易策略14-16
• 2.2.1 期现套利交易策略14-15
• 2.2.2 跨期套利交易策略15-16
• 2.2.3 跨市套利交易策略16
• 2.2.4 跨品种套利交易策略16
• 2.3 高频交易的基本理论16-22
• 2.3.1 高频交易简介16-18
• 2.3.2 高频交易理论模型18-22
• 2.3.3 基于股指期货的高频交易22
• 2.4 程序化交易平台介绍22-25
• 2.4.1 综合交易平台22-24
• 2.4.2 飞马平台24-25
• 2.5 本章小结25-26
• 3 高频交易系统的需求与设计26-33
• 3.1 高频交易系统设计原则26-27
• 3.2 系统需求分析27-29
• 3.3 系统设计29-32
• 3.3.1 套利模块设计29-30
• 3.3.2 高频交易模块设计30-32
• 3.4 本章小结32-33
• 4 高频交易系统的实现与测试33-43
• 4.1 高频交易系统的实现33-40
• 4.1.1 系统软硬件及网络环境33-34
• 4.1.2 系统流程实现34-35
• 4.1.3 套利策略模型实现35-40
• 4.2 高频交易系统测试40-42
• 4.2.1 测试方案设计40
• 4.2.2 测试结果分析40-42
• 4.3 本章小结42-43
• 结论43-45
• 参考文献45-47
• 攻读硕士学位期间发表学术论文情况47-48
• 致谢48-49

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 蓝海平;;高频交易的技术特征、发展趋势及挑战[J];证券市场导报;2014年04期

  本文关键词：股指期货高频交易系统的设计与实现，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：331249