与欧式期权定价相关问题的一些研究

发布时间：2017-04-27 17:12

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【摘要】：随着金融经济的发展和不断完善,金融衍生品在金融中发挥着越来越重要的作用,金融衍生品的定价问题受到越来越多的人的关注。期权作为一种典型的金融衍生品,对期权定价理论和技术的研究也已成为金融界研究的热点之一,关于期权定价的模型也是非常之多,其中最著名的莫过于曾经获得过诺贝尔经济学奖的Black-Scholes期权定价公式。然而在现实生活中,由于信息不完全对等,个人主观判断或个人风险偏好等各种不确定性原因,使得期权的定价难以让人决断,本文主要研究基于主观不确定性的欧式期权的定价问题。本文结构如下：第一章对期权及欧式期权定价理论的起源、发展及其模型方法等内容做了一下简要介绍;第二章介绍了在无套利及完备市场的大假定下的几种欧式期权定价模型,可以看做是Black-Scholes期权定价公式的推广;第三章介绍了不确定理论的相关知识;第四章借鉴不确定理论,研究了一些新式期权的定价问题并且利用Matlab软件给了几个算例；第五章是结论和展望.
【关键词】：期权定价 买卖平价 倒向随机微分方程 不确定理论 新式期权
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F830.91;F224
【目录】：

• 中文摘要8-9
• ABSTRACT9-10
• 符号说明10-11
• 第一章 绪论11-19
• §1.1 期权概述11
• §1.2 期权的分类11-17
• 1.2.1 基本分类11-12
• 1.2.2 多资产欧式期权12-14
• 1.2.3 路径有关期权14-17
• §1.3 期权定价理论17-18
• §1.4 研究背景及本文结构安排18-19
• 第二章 完备无套利市场中的期权定价19-28
• §2.1 预备知识19-21
• §2.2 Black—Scholes模型21-23
• §2.3 支付红利的股票期权定价模型23-25
• §2.4 多资产欧式期权的定价模型25-27
• §2.5 小结27-28
• 第三章 不确定理论的基本知识28-31
• §3.1 引言28
• §3.2 不确定理论概要28-31
• 第四章 不确定环境下的期权定价研究31-49
• §4.1 标准期权定价模型31-34
• §4.2 一些新式期权的定价模型研究34-48
• 4.2.1 对彩虹期权定价公式的改进34-37
• 4.2.2 双障碍期权的定价研究37-45
• 4.2.3 两值期权的定价研究45-48
• §4.3 小结48-49
• 第五章 结论与展望49-50
• 参考文献50-52
• 致谢52-53
• 学位论文评阅及答辩情况表53

【参考文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 耿美华;与欧式期权定价理论相关的若干问题的研究[D];国防科学技术大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 王杨;障碍期权定价问题的若干研究[D];上海师范大学;2005年

2 徐建强;不确定环境下几种新式期权的定价问题[D];上海师范大学;2010年

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本文编号：331036