我国增强型商品期货指数编制研究

发布时间：2021-08-07 21:41

　　随着我国经济的发展以及金融市场的不断完善,期货市场已成为我国市场经济体系中不可缺少的组成部分。本文编制飞创商品期货价格动量指数,并与中证指数公司的8只基础及增强型期货指数进行了比较。研究发现:增强型商品指数①有益于投资策略的资产分配,在排除流动性风险后,飞创动量商品指数表现最好;通过与其他传统指数对比分析发现,增强型指数收益率的提高并未完全牺牲指数的流动性,且相比于传统商品价格指数更能够分散投资风险。 

【文章来源】：价格理论与实践. 2019,(05)北大核心

【文章页数】：4 页

【部分图文】：

商品指数与沪深300指数的动态相关性

【参考文献】：
期刊论文
[1]商品期货价格指数最优展期策略研究[J]. 王海玲,孙斯寒,钟利明,林少非.  价格理论与实践. 2018(05)
[2]我国商品期货价格指数评价指标体系研究[J]. 崔闯,钟利明,林少非.  金融理论探索. 2018(04)
[3]基于全球视角的中国商品期货价格指数编制及实证检验[J]. 徐国祥,李文.  金融研究. 2014(04)
[4]我国金属期货价格指数编制及其实证研究[J]. 徐国祥,李宇海.  统计研究. 2009(04)

硕士论文
[1]中美商品期货价格指数与宏观经济变量波动关系的比较研究[D]. 李锟.首都经济贸易大学 2014



本文编号：3328594