次分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型的数值解

发布时间：2021-12-08 21:07

　　在次分数Ho-Lee随机利率模型下,利用Δ对冲原理,建立了次分数跳-扩散过程下,带有交易费和红利支付的几何平均亚式期权定价的偏微分方程模型;通过变量代换将定价模型化为Cauchy问题;利用有限差分法和复合梯形法给出了定价模型的数值解,并通过一个算例检验了算法设计的有效性. 

【文章来源】：云南民族大学学报(自然科学版). 2019,28(05)

【文章页数】：8 页

【文章目录】：
1 预备知识与模型假设
    1.1 预备知识
    1.2 模型假设
2 零息票债券与亚式期权定价
    2.1 零息票债券和股票价格
    2.2 亚式期权定价模型
    2.3 定价模型的化简
3 定价模型的数值解
4 数值模拟
5 结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]次扩散机制下带有交易成本的Merton期权定价模型[J]. 郭志东.  南华大学学报(自然科学版). 2017(02)
[2]次分数Vasicek随机利率模型下的欧式期权定价[J]. 郭精军,张亚芳.  应用数学. 2017(03)
[3]股价和执行价受双分数布朗运动驱动期权定价[J]. 赵巍.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2017(03)
[4]混合分数跳-扩散模型下的亚式期权定价[J]. 耿延静,周圣武.  华东师范大学学报(自然科学版). 2017(03)
[5]基于随机波动率模型的路径依赖期权定价[J]. 李蓬实,杨建辉.  系统工程学报. 2017(02)
[6]跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价[J]. 展瑜萌,李翠香.  辽宁大学学报(自然科学版). 2017(01)
[7]双分数布朗运动下交换期权定价模型[J]. 陈智香,薛红.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2016(03)
[8]随机波动率模型下几何平均亚式期权的定价[J]. 唐玲,林志超.  沈阳大学学报(自然科学版). 2014(06)
[9]次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维军.  中国管理科学. 2014(05)
[10]带跳市场中随机利率下的美式—亚式期权定价[J]. 孔文涛,张卫国.  系统工程学报. 2012(03)



本文编号：3529244