混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价

发布时间：2022-01-22 23:40

　　分别研究了市场利率为常数和随机利率时混合指数跳扩散模型下远期生效期权的定价问题.假定风险资产价格满足混合指数跳扩散过程,通过测度变换,逆拉普拉斯变换和无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用看涨-看跌期权的平价关系得到了远期生效看跌期权的价值. 

【文章来源】：宁波大学学报(理工版). 2019,32(05)

【文章页数】：6 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价[J]. 王伟,苏小囡,赵奇杰.  应用概率统计. 2014(06)
[2]跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价(英文)[J]. 王伟,王文胜,王帅.  华东师范大学学报(自然科学版). 2009(05)



本文编号：3603136