基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例

发布时间：2023-05-20 04:19

　　文章首先回顾期权定价方法的经典模型及发展过程;其次,介绍了Heston模型的欧式期权半显式解的形式;再次,实证部分对象为上证50ETF期权,使用了LM算法对Heston模型进行参数估计,并评估了该模型的隐含波动率拟合情况;最后,对Heston模型研究的进一步发展进行了展望。

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【文章目录】：
1 研究背景
2 实证研究
    2.1 参数估计
    2.2 隐含波动率曲面拟合优度检验
3 结论



本文编号：3820527