基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据

发布时间：2024-04-20 20:45

　　本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别对标的物上证50ETF进行了实证研究,比较分析了三种方法得到的VaR结果,其中半参数法运用广义Pareto分布对尾部数据进行拟合,得到的实证结果最佳。

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【文章目录】：
一、研究背景
二、理论分析
三、实证分析
    (一)实证数据
    (二)数据检验
    (三)主要结果与分析
    (四)有效性检验
四、结论与政策建议



本文编号：3959941