带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法

发布时间：2017-08-01 17:32

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【摘要】：首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型;然后利用显式、隐式等有限差分格式对其离散,得到相应的线性与非线性方程组,通过牛顿迭代法等方法求得相应的线性与非线性方程组的解,从而求得原问题的期权价格;最后给出数值算例,通过对此算例做的一系列数值试验,验证了算法的有效性,并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果.
【作者单位】： 中国人民大学信息学院;河北师范大学数学与信息科学学院;河北师范大学附属民族师范学院;石家庄经济学院数理学院;
【关键词】： 带自由边界的美式看涨期权 前修复法 有限差分法
【基金】：国家自然科学基金(10971224,11171349) 河北省青年基金(A2010000346)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 金融数学的研究对象是金融市场上风险资产的交易,其目的是利用有效的数学工具揭示金融学的本质特征,从而达到对具有潜在风险的各种未定权益的合理定价和选择规避风险的最优策略.它的历史最早可以追溯到1900年法国数学家巴歇里埃(Bachelier)的博士论文“投机的理论”(The Theor

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本文编号：605400