我国存款保险制度及其定价研究

发布时间：2017-08-01 20:09

  本文关键词：我国存款保险制度及其定价研究

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【摘要】：作为保证金融安全监管屏障中不可或缺的一环的存款保险制度,在稳定市场秩序、引导金融市场发展的过程中,减少市场对金融危机的担忧和非必要的预期的同时,也在另一个层面上成为我国应付国际金融危机的一个必不可少的“制度补位”。目前,存款保险制度在我国仍处于初步发展阶段,因此该制度还有许多需要完善的地方,尤其是定价问题,关乎着存款保险制度的长远发展。首先,本文结合《存款保险条例》中相关规定,对我国存款保险制度的概念、实施的必要性以及该制度面临的困境做了论说;其次,本文对两种经典的定价法进行对比研究;再是,本文结合我国实际情况,选取16家上市银行作为样本,以穆迪信用评级和存款量为标准,将样本划分为三类。然后本文创新地从宏观存款保险机构和微观参保机构两个层面出发,运用矩母函数这一精算方法和预期损失定价法,构建在某一保险期间,存款保险机构的总损失模型和总保费模型。并且,本文还开创性地将“充足保费以保证存款保险机构正常运作”纳入定价前提条件中,进行存款保险定价模拟,然后做相关因素的敏感性分析,找出它们之间的变动规律。最后,通过前面分析与模拟,本文总结出以下结论:(1)本文在增加“充足保费以保证存款保险机构正常运作”这个前提条件下,模拟所得的保费并不会对参保机构的经营成本造成过多的负担;(2)在预期违约概率不变情况下,参保机构的保费和存款量之间是正向关系,而且保费的增长速度是逐渐递减的;在存款量不变的情况下,参保机构的保费随着预期违约概率的增加而增加,此时保费的增长速度先增后减;(3)我国的存款保险制度在整个实施过程会遇到一些难题,以及尚有须要提高之处,所以本文根据结论,对存款保险制度及其定价提出一些可行性建议。
【关键词】：存款保险制度 存款保险定价 风险理论
【学位授予单位】：华侨大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.1
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-14
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 主要内容与研究思路9-13
• 1.3 研究方法与创新之处13-14
• 1.3.1 研究方法13
• 1.3.2 论文创新点13-14
• 第2章 存款保险制度相关概述14-22
• 2.1 存款保险制度概述14-15
• 2.1.1 存款保险制度的概念14
• 2.1.2 存款保险制度的特征14-15
• 2.2 存款保险制度建立的必要性15-18
• 2.3 存款保险制度面临的风险18-21
• 2.3.1 制度缺陷风险18-19
• 2.3.2 外部环境风险19-21
• 2.4 本章小结21-22
• 第3章 现行存款保险定价理论及其评价22-31
• 3.1 Merton期权定价理论与评价22-26
• 3.1.1 Merton模型22-23
• 3.1.2 Merton期权定价理论的发展23-25
• 3.1.3 Merton期权定价模型的评价25-26
• 3.2 预期损失定价理论与评价26-29
• 3.2.1 预期损失定价理论26-28
• 3.2.2 预期损失定价理论的发展28
• 3.2.3 预期损失定价理论的评价28-29
• 3.3 本章小结29-31
• 第4章 我国存款保险的定价模拟31-46
• 4.1 充足保费的必要性31-32
• 4.2 损失分布及保费模型32-34
• 4.2.1 损失分布32-33
• 4.2.2 总损失模型与总保费模型33-34
• 4.3 参数设定与数据选取34-36
• 4.3.1 参数设定34-35
• 4.3.2 数据选取35-36
• 4.4 数据模拟36-40
• 4.5 敏感性分析40-43
• 4.6 结论分析43-44
• 4.7 本章小结44-46
• 第5章 结论与建议46-54
• 5.1 结论46-47
• 5.2 建议47-52
• 5.2.1 关于我国存款保险定价的建议47-50
• 5.2.2 关于我国存款保险制度的建议50-52
• 5.3 不足与展望52-54
• 参考文献54-57
• 致谢57-58
• 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果58

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