中国沿海煤炭运价衍生品市场多重分形特性研究

发布时间：2017-08-03 13:24

  本文关键词：中国沿海煤炭运价衍生品市场多重分形特性研究

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【摘要】：本文采用多重分形理论对上海航交所推出的中国沿海煤炭(秦沪线和秦广线)运价指数及其衍生品的市场风险特性进行实证研究。通过基本的R/S分析和多重分形交叉降趋脉动分析方法(MF-X-DFA)研究该市场的日度收益率序列,研究结果发现:中国沿海煤炭:秦沪和秦广两条航线的期货市场均具有多重分形特性;然而,沿海煤炭现货市场的多重分形特性还没有形成。
【作者单位】： 上海社会科学院经济所;
【关键词】： 运价指数 多重分形 重标极差R/S分析 赫斯特指数
【分类号】：F764.1;F724.5
【正文快照】： 一、引言目前,关于上海运价指数衍生品的研究主要集中于上海出口集装箱运价指数衍生品,而中国沿海煤炭运价指数及其衍生品自2011年12月推出以来,一直没有引起理论界的关注,对其进行研究的文献则少之又少。本文利用多重分形理论,把中国沿海煤炭运价指数(现货)市场及其衍生品(期

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本文编号：614587