随机利率下数字幂型期权的定价

发布时间：2017-08-05 13:34

  本文关键词：随机利率下数字幂型期权的定价

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【摘要】：借助测度变换获得数字幂型期权的一般定价公式,在利率服从扩展的Vasicek利率模型时,利用鞅理论和Girsanov定理,得到了数字幂型期权的精确定价公式.
【作者单位】： 金陵科技学院基础部;南京大学金陵学院;南京师范大学数学科学学院;
【关键词】： 线性区间期权 测度变换 Girsanov定理
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11271193,11201199,10671032,10871001) 江苏高校自然科学研究项目(11KJB110005) 东南大学博士后基金资助项目(1107010100)
【分类号】：O211.6
【正文快照】： 期权作为重要金融衍生工具之一,其理论研究的重点在于两个方面:一个是如何构造出新的期权,以满足不断变化的市场投资的需要;另一个是如何确定这些日趋复杂的期权的价值,即给期权定价的问题.但是期权的定价不仅仅依赖于标的资产到期的价格,还与利率的风险有关,因此考虑随机利率

【参考文献】

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本文编号：625185