黄金期货量化交易投资策略研究

发布时间：2017-08-09 09:41

  本文关键词：黄金期货量化交易投资策略研究

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【摘要】：本文使用MATLAB编程,利用上海黄金1606期货合约的五分钟高频交易数据建立了一个实际可行的择时量化交易系统。首先对趋势跟踪策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四种单指标策略进行研究,然后对四种单指标策略进行组合分析,组合后的收益率得到进一步提高,达到132%。全文由五个章节组成,第一章为绪论部分,介绍选题背景及研究意义,并对量化交易的相关文献进行回顾,最后明确本文的研究内容和框架结构;第二章对量化交易的发展、类型及交易平台做了梳理;第三章对量化交易流程进行介绍;第四章为量化交易择时策略理论方法介绍和对上海黄金1606期货合约的实证研究,分别介绍MA、MACD、KDJ、RSI四种指标及其开平仓时点,并简要介绍量化交易投资组合策略理论方法和优点,然后对四种单指标策略进行组合分析;第五章为研究结论与投资建议。
【关键词】：黄金期货 量化交易 趋势追踪
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.54
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 导论10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意义11-12
• 1.3 文献综述12-15
• 1.3.1 高频交易12-13
• 1.3.2 量化交易与高频交易模式之间的关系13
• 1.3.3 量化交易13-15
• 1.4 研究内容与研究框架15-16
• 第二章 量化交易概述16-18
• 2.1 量化交易发展历程16
• 2.2 量化交易的类型16-18
• 2.3 量化交易平台18
• 第三章 量化交易的流程18-22
• 3.1 资产配置18-19
• 3.2 量化选股19
• 3.3 组合优化19
• 3.4 交易执行与回溯测试19-20
• 3.5 风险控制与绩效评估20
• 3.6 绩效评估20-22
• 第四章 黄金期货量化交易策略22-32
• 4.1 量化交易择时策略理论方法22-24
• 4.2 黄金期货的实证研究24-29
• 4.2.1 黄金期货沪黄金 160624-25
• 4.2.2 黄金期货的实证研究25-29
• 4.3 样本外检验29-31
• 4.4 量化交易投资组合31
• 4.5 弱势有效市场31-32
• 第五章 结论32-34
• 5.1 黄金期货量化交易结论32
• 5.2 对黄金期货投资的建议32-34
• 参考文献34-36
• 附录A MATLAB代码36-44
• 致谢44-45
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果45-46

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本文编号：644658