期货交易风险控制平台的研究与实现

发布时间：2017-08-09 22:18

  本文关键词：期货交易风险控制平台的研究与实现

  更多相关文章： 期货交易 风险控制 风险预警 触发机制 VaR

【摘要】：经济的快速发展促使越来越多的人将闲置资金投资于金融领域。而商品期货是金融领域里一种新型的投资方式,由于交易过程中的风险因素较多、需要客户对期货以及投资理念等方面的知识掌握较为严格,使很多投资者望而却步。由此,如何为客户提供期货投资指导,降低其投资过程中面临的风险,使投资者在风险一定的情况下获得最大的投资利润、提高投资者期货交易的投资热情是当前期货交易中需要重点研究的内容。大多数期货经纪公司的风险控制主要来自于风险控制专家依据其经验而提出建议,其风险预警和控制效果较差。随着计算机技术的发展,越来越多的期货经纪公司利用计算机软件完成对采集交易信息的分析,利用交易的大数据分析,准确评估客户的风险,为风险控制提供基础。本文利用先进的计算机技术和软件技术,以实现期货交易过程中对客户风险的监控和预警。论文首先建立了改良的期货交易风险模型,在对期货交易风险控制系统需求进行分析的基础上,采用了三层软件设计框架、B/S软件设计架构设计了期货交易风险控制系统的主要框架。在系统框架下根据改良的VaR风险模型设计了风险预警触发机制,这一触发机制包含了权益预警、报单预警、成交预警、持仓预警以及错单预警等。其次,本文完成了风险控制平台和风险模型功能的实现。最后,经比较,采用黑盒测试方法对整个期货交易风险控制平台进行了界面、功能和性能方面的测试,测试结果表明论文研究的期货交易风险控制平台系统能够完成所有系统需求分析中给出的功能,可以满足用户对软件系统功能的需求。
【关键词】：期货交易 风险控制 风险预警 触发机制 VaR
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F724.5;TP311.52
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 绪论11-15
• 1.1 研究背景及意义11-12
• 1.2 国内外研究现状12-13
• 1.3 研究内容和创新点13-14
• 1.4 论文结构框架14-15
• 第2章 风险控制策略和风险模型15-29
• 2.1 期货风险控制平台知识和推理控制策略15-22
• 2.1.1 知识表示15-16
• 2.1.2 推理控制策略16-22
• 2.2 风险控制策略22-25
• 2.2.1 制度对策22-24
• 2.2.2 技术对策24-25
• 2.3 风险模型的表示和建立25-29
• 2.3.1 风险模型的表示25-26
• 2.3.2 期货交易风险模型的建立26-29
• 第3章 期货交易风险平台的设计29-47
• 3.1 平台设计的必要性和可行性29-30
• 3.1.1 必要性29
• 3.1.2 可行性29-30
• 3.2 需求分析30-33
• 3.2.1 风险模型管理32
• 3.2.2 习惯模型32
• 3.2.3 风险交易预警模型32-33
• 3.3 系统的设计原则33-34
• 3.3.1 集成性33
• 3.3.2 实用性33-34
• 3.3.3 兼容性与可扩展性34
• 3.3.4 灵活性34
• 3.4 系统目标34-36
• 3.4.1 管理目标34-35
• 3.4.2 系统目标35
• 3.4.3 风险控制定位目标35-36
• 3.5 系统整体设计36-45
• 3.5.1 框架设计36-37
• 3.5.2 软件架构设计37-38
• 3.5.3 部署设计38
• 3.5.4 安全性设计38-40
• 3.5.5 运行流程设计40-45
• 3.6 风险预警触发机制设计45-47
• 3.6.1 风险预警触发机制45
• 3.6.2 风险度和保证金模型设计45-47
• 第4章 系统的实现47-57
• 4.1 平台的组成和功能47-48
• 4.1.1 平台的组成47
• 4.1.2 平台的功能47-48
• 4.2 平台的实现48-53
• 4.2.1 登录48-49
• 4.2.2 信息49-51
• 4.2.3 查询51-52
• 4.2.4 预警52-53
• 4.3 风险模型的实现53-57
• 4.3.1 数据采集53-54
• 4.3.2 数据表示54-57
• 第5章 系统的测试57-63
• 5.1 测试方法57-59
• 5.1.1 黑盒测试57-58
• 5.1.2 白盒测试58
• 5.1.3 单元测试58
• 5.1.4 综合测试58-59
• 5.2 测试内容59-62
• 5.2.1 界面测试59
• 5.2.2 功能测试59-61
• 5.2.3 性能测试61-62
• 5.3 测试结果62-63
• 结论63-65
• 参考文献65-71
• 致谢71

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：647591