CEV跳-扩散模型中期权定价研究

发布时间：2017-08-17 16:32

  本文关键词：CEV跳-扩散模型中期权定价研究

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【摘要】：考虑了CEV与Kou双指数跳-扩散组合模型中的期权定价问题.首先,运用Ito公式和期权定价的无套利原理,得到了模型下期权价格所满足的偏积-微分方程.然后,运用中心差分和Lagrange线性插值,分别对偏积-微分方程中的微分项和积分项进行离散化处理,再由Euler法,最终得了偏积-微分方程的有限差分格式,并且对差分方法的误差和收敛性进行了分析.最后数值实验验证了该算法是一个稳定且收敛的算法.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;皖西学院经济与管理学院;
【关键词】： 期权定价 CEV跳-扩散模型 误差分析 稳定性分析
【基金】：国家自然科学基金(11171221) 上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012) 安徽高校省级优秀青年人才基金重点项目(2013SQRW054ZD)
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言期权是上世纪70年代初出现的一种金融创新工具.几十年来,作为一种防范风险和进行套期保值的有效手段而得到迅速发展.1973年,在风险中性、有效市场及基础资产价格服从几何布朗运动等假设条件下,运用连续交易保值策略,Black和Sdioks建立了著名的Black-Schole欧式期权定价模

【参考文献】

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本文编号：690021