我国股指期货市场的周内效应研究

发布时间：2017-08-23 22:14

  本文关键词：我国股指期货市场的周内效应研究

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【摘要】：文章通过建立GARCH(1,1)模型研究我国股指期货市场上沪深300股指期货、中证500股指期货和上证50股指期货的周内效应,研究发现随着我国期货投资者结构的完善和产品品种的丰富,沪深300股指期货存在的周内效应也发生了变化,甚至消失,而中证500股指期货和上证50股指期货则不存在周内效应,说明我国股指期货市场变得更有效率。
【作者单位】： 江西财经大学现代经济管理学院;
【关键词】： 股指期货 周内效应 GARCH模型
【分类号】：F724.5;F832.51
【正文快照】： 一、引言 2013 年诺贝尔奖得主尤金·法玛在1970 年提出有效市场假说理论:如果在一个证券市场中,价格完全反映了所有可得信息,则称呼这样的市场为有效市场。在一个有效的市场里,任何技术分析和信息的获得都无法使投资者获取超额收益(张晓鸽等,2015)[ 1],但现实并非如此,学者

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