求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法

发布时间：2017-08-25 17:10

  本文关键词：求解Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的有限差分法

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【摘要】：考虑Black-Scholes模型下美式回望看跌期权的定价问题.先采用有限差分法对BlackScholes方程离散,求解期权价格,再通过Newton法求解最佳实施边界.用两种方法交替求解,得到了期权价格和最佳实施边界的数值逼近结果.数值实验验证了算法的有效性.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【关键词】： Black-Scholes模型 美式回望看跌期权 最佳实施边界
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11271157;11371171)
【分类号】：O241.82;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期权[1]是一种依赖于路径的期权.令S,t,σ,r,q,T和J分别表示原生资产价格、时间、原生资产波动率、无风险利率、原生资产红利率、期权的到期日和0时刻到t时刻原生资产价格的最大值,则美式回望看跌期权P(S,J,t)满足的Black-Scholes模型[2-3]为:Pt+σ22S2 PSS+(r-q)SPS

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：737546