分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法

发布时间：2017-08-25 17:25

  本文关键词：分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法

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【摘要】：在分数布朗运动环境下,基于可靠性数学思想,即运用概率统计和运筹学的理论和方法,以产品的寿命特征为研究对象,对其进行可靠性理论研究.在这个理论基础下,利用无套利定价方法,给出了亚式期权定价的另一种新解法.
【作者单位】： 西北师范大学数学与统计学院;
【关键词】： 分数布朗运动 可靠性数学 亚式期权 看涨期权 看跌期权
【基金】：西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(NWNU-LKQN-11-2)
【分类号】：O211.6
【正文快照】： 期权定价是期权研究的核心问题之一,也是金融领域数学应用最复杂的问题之一.亚式期权又称为平均价格期权,最早是由美国银行家信托公司(Bankers Trust)在日本东京推出的.常见的标的资产的平均价值有算术平均和几何平均两种类型,在实际交易活动中,由于亚式期权是最活跃的金融衍

【参考文献】

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本文编号：737612