黄金期货价格走势风控分析系统的设计与实现

发布时间：2017-08-26 07:03

  本文关键词：黄金期货价格走势风控分析系统的设计与实现

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【摘要】：作为最珍贵和稀有金属之一的黄金,同样也是世界通行的货币。其价值远远大于纸币和商品。随着经济社会时代的发展,黄金除了是一个人的财富的社会象征以外,它还是一个国家的经济市场是否能够持续发展的后盾和提供的源动力。而上海期货交易所正的成立,则是揭开了我国的金融市场发展的序幕。相应的推动和促进了我国黄金市场和黄金生产加工以及使用业的大力发展。市场价格波动是金融经济学的核心内容之一,研究波动率能够更好的选择投资组合,分析和测量出其组合的风险程度,从而来进行有效的管理和预防。在期货市场的价格波动中蕴含了大量的市场信息,通过对我国黄金期货市场价格波动的进一步研究从而为更深入的了解黄金期货市场提供了一定的参考依据,而这些也能为我国期货市场的进一步研究提供了相关的理论基础和现实依据,所以说研究黄金期货的价格波动对于我国的黄金期货市场的发展是具有非常重要的意义的。本文对我国黄金期货影响因素的进行了分析,并通过VAR-GARCH模型对我国黄金期货市场波动特征和风险的进行了相关的实证研究,最后基于ARIMA-GARCH模型对价格走势进行了分析与预测。并且通过对实证分析的结果进行了相关的程序的设计与优化等得出了最终结论,最后在本文中我们还结合了所进行的实证和研究相应的提出了相关的一些有效的政策建议等。
【关键词】：黄金期货 波动性 GARCH模型 VAR模型
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-17
• 1.1 研究背景及其研究的意义8-16
• 1.1.1 研究的背景8-10
• 1.1.2 期货市场以及黄金期货10-14
• 1.1.3 研究意义14-16
• 1.2 论文框架16-17
• 2 相关技术17-27
• 2.1 模型方法的选取与理论解释17-18
• 2.1.1 GARCH模型17-18
• 2.2 向量自回归模型18-21
• 2.2.1 VAR的特点和它的应用20-21
• 2.3 ARIMA模型21-27
• 2.3.1 AR模型22-24
• 2.3.2 移动平均模型24-25
• 2.3.3 自回归移动平均模型25-27
• 3 需求分析27-36
• 3.1 我国黄金期货的发展历程及其影响因素的分析27-34
• 3.1.1 我国黄金期货的发展历程27
• 3.1.2 黄金期货价格波动的影响因素27-34
• 3.2 风控系统的功能需求34-35
• 3.2.1 风险类型34
• 3.2.2 黄金期货交易风险实时监控的必要性34-35
• 3.3 系统的性能需求35
• 3.4 小结35-36
• 4 系统设计36-45
• 4.1 系统方案设计原则36
• 4.2 系统构架36-42
• 4.2.1 前台模式设计选择36-38
• 4.2.2 后台程序结构38-41
• 4.2.3 业务数据库设计41-42
• 4.3 触发机制设计和路程42-44
• 4.3.1 数据流向如图42-43
• 4.3.2 有关于关键流程的相关描述43-44
• 4.4 系统风险度及其模型的设计44-45
• 5 系统实现与测试45-66
• 5.1 风控系统45-47
• 5.2 黄金期货价格波动及其风险度量47-60
• 5.2.1 相关数据的收集47
• 5.2.2 价格波动的基础特征47
• 5.2.3 数据的基本处理47-52
• 5.2.4 市场风险状况的GARCH类模型分析52-54
• 5.2.5 对样本数据的VAR模型估计54-58
• 5.2.6 黄金期货风险的度量58-60
• 5.3 系统界面展示60-61
• 5.4 数据处理61-64
• 5.4.1 内存数据的相关结构61-62
• 5.4.2 内存计算法的相关介绍62-64
• 5.4.3 内存数据管理优化64
• 5.5 系统的相关实现64-66
• 5.5.1 风险查询及其结果64
• 5.5.2 实时数据查询64-66
• 结论66-68
• 参考文献68-69
• 附录A 相关实现代码69-73
• 致谢73-74

【参考文献】

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本文编号：740344