基于分层线性模型的投资组合分析

发布时间：2017-09-04 05:36

  本文关键词：基于分层线性模型的投资组合分析

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【摘要】：投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险。不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险。
【作者单位】： 西京学院应用统计科学研究中心;中国人民大学统计学院;中国工商银行数据中心;
【关键词】： 分层线性模型 夏普单指数模型 组合优化
【分类号】：F830.59;F224
【正文快照】： 一、引言投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率在未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险。在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,

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9 钟海s，

本文编号：789685