高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

发布时间：2017-09-04 15:27

  本文关键词：高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法

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【摘要】：研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.
【作者单位】： 同济大学数学系;上海超级计算中心;
【关键词】： 蒙特卡罗方法 随机波动率 控制变量 CPU(central processing unit)集群计算 GPU(graphic processing unit)计算
【基金】：国家自然科学基金(11171256) 上海市教委科学计算E-研究院课题(E03004)
【分类号】：O242.2;TP338
【正文快照】： 金融衍生产品的定价问题一直是金融中关注的热点问题之一.1973年美国经济学家Black等[1]提出期权的定价模型,该模型为衍生金融工具的合理定价奠定了基础.但是随着金融衍生产品模型越来越复杂,相应定价问题的封闭解也越来越难以求出,因此越来越多的问题采用数值计算的方法来解

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 马俊美;徐承龙;周晶;;方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法[J];同济大学学报(自然科学版);2009年12期

2 裴鹿成;蒙特卡罗方法发展中的若干问题[J];计算物理;1992年S1期

3 林煜;双层生物组织中光分布的蒙特卡罗模拟[J];激光杂志;1997年01期

4 江玮t，

本文编号：792340