基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析

发布时间：2017-09-14 22:21

  本文关键词：基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析

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【摘要】：研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。
【作者单位】： 武汉理工大学理学院;华中师范大学数学与统计学学院;
【关键词】： 相依关系 半参数 Copula函数 尾部相依
【基金】：国家自然科学基金资助项目(61304181) 中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-045)
【分类号】：F224;F832.51;F724.5
【正文快照】： 一、引言股指期货的产生开启了我国股票市场的一个新时代。但是,值得一提的是,在股指期货产生的初期,股票市场出现了一段时期的暴跌和暴涨,因此很多学者在考虑一个这样的问题,股指期货市场和股票市场之间究竟存在着怎样的相互关联结构?为此,本文将对股指期货和沪深300股票指数

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本文编号：852679