双指数障碍链式平方期权的定价研究

发布时间：2017-09-17 04:09

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【摘要】：考虑次序给定的简单链式平方期权在指数障碍下的期权定价问题,利用Girsanov定理和反射原理等方法,给出了双指数障碍链式平方期权的精确定价公式.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;
【关键词】： 双指数障碍 平方期权 Girsanov定理 链式期权定价
【基金】：国家自然科学基金(11371169)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 1引言障碍期权是一种广泛应用的路径依赖金融衍生工具.Mert0n(1973)首次推导出向下敲出欧式看涨期权的闭式解.Rubinstein和Reiner(1991)得到闭型的各类单障碍期权定价公式.Geman和Yot(1996)利用概率方法通过拉普拉斯变换推导出双障碍期权的定价·这些障碍期权的障碍值都是常

【共引文献】

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本文编号：867165