双分数跳-扩散过程下最值期权的定价

发布时间：2017-09-20 03:16

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【摘要】：利用双分数跳-扩散随机分析理论及保险精算方法,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场模型,并给出双分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： 双分数跳-扩散过程 随机分析 最值期权 保险精算方法
【分类号】：O211
【正文快照】： 目前,关于最值期权的研究已有很多结果.Stulz[1]给出了几何Brown运动环境下两种资产的欧式看涨、看跌最值期权定价公式;Hu等[2]提出了分数Brown运动环境下期权定价模型,证明了分数Brown运动比几何Brown运动能更合理地描述股票价格;文献[3]利用保险精算方法求出了分数Brown运动

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本文编号：885576