基于复杂网络理论的期货指数网络的研究

发布时间：2017-09-24 07:30

  本文关键词：基于复杂网络理论的期货指数网络的研究

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【摘要】：利用复杂网络理论研究期货指数之间的相关性及其整体特性,分别对期货指数网络的小世界效应、同配性、拓扑结构以及度的分布进行研究,分析期货指数和整体经济之间的关系。选取文华财经发布的40个期货指数为节点,指数点位波动相关性为边,分别构建无权和有权的网络。网络特性分析结果表明,期货指数无权复杂网络在小阈值下具有典型的小世界网络特征,且在国内外品种之间以及农产品和非农产品之间具有较高的同配性。期货指数有权复杂网络不具有无标度特性。从品种上看,在网络中影响比较大的是原油、铜等世界经济中最重要的工业原料,期货指数对整体期货网络的影响程度反映出相对应的各个期货品种对世界经济的影响程度。从国内外品种对整体市场影响程度的角度来看,在国外交易的期货品种对市场影响较大;而在国内交易的期货品种对市场影响较小。
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【关键词】： 期货指数 复杂网络 小世界效应 同配性 度分布
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171042,71101024,71001022,71271047) 教育部人文社会科学研究项目(12YJC790018) 中国博士后科学基金面上项目(2012M510076) 中央高校基本科研业务费(N110606002)
【分类号】：F830;F224
【正文快照】： 在自然界中的复杂系统大部分都可以通过复杂网络理论加以描述[1-2]。例如,神经系统可以看作大量神经细胞通过神经纤维相互连接形成的网络[3];计算机网络可以看作是自主工作的计算机通过通信介质相互连接形成的网络[4]。近年来,用复杂网络的概念来理解和解释金融市场中的各种现

【参考文献】

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本文编号：910137