连续支付红利的障碍幂型期权定价研究

发布时间：2017-10-27 12:16

  本文关键词：连续支付红利的障碍幂型期权定价研究

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【摘要】：在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解.
【作者单位】： 安徽医科大学临床医学院;安徽医科大学卫生管理学院;
【关键词】： 障碍期权 幂型期权 鞅 停时 买权 带漂移的布朗运动
【基金】：安徽省教育厅自然科学研究项目(KJ2016A368;KJ2016A369;KJ2016A372);安徽省教育厅质量工程重点教研项目(2016jyxm0552) 安徽省教改重点项目(2014jyxm701) 安徽省精品资源共享课程(2013gxk030) 安徽医科大学校科研基金项目(2015xkj013);安徽医科大学校质量工程研究项目(2015jyxm088;2015jyxm090)
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言近年来,国际金融市场上除了欧式和美式期权外,还涌现出大量由标准期权变化、组合和派生的新品种,即新型期权.它是通过改变股票结构,使股票价格变化依赖于股票价格路径一种奇异期权.而障碍期权又是奇异期权中的一种重要形式,因而有必要对其进行研究.早在1973年,1979年R.C.，

本文编号：1103450