随机投资下对偶模型的最优红利问题

发布时间：2017-11-08 00:10

  本文关键词：随机投资下对偶模型的最优红利问题

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【摘要】：在离散时间对偶模型中,讨论单位时间内的投资是随机时的最优红利策略.模型中最优值函数满足一个离散的HJB方程.通过压缩映射原理证明了最优值的存在性和唯一性及最优红利策略的计算方法,并进行了数值模拟.
【作者单位】： 韶关学院数学与统计学院;
【分类号】：F830.59
【正文快照】： 离散经典风险模型的分红问题,De Finetti早在1957年就有研究[1],此后越来越多的学者在红利分配问题上进行了讨论,彭丹等讨论了相依索赔下离散时间风险模型的分红问题[2-5];Wu等研究了带注资的风险模型的最优分红策略,通过压缩映射原理得到最优值函数是一个离散HJB方程的唯一解

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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中国重要会议论文全文数据库 前1条

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本文编号：1154717