投资组合在险价值的计算方法、影响及缺陷

发布时间：2017-11-09 15:22

  本文关键词：投资组合在险价值的计算方法、影响及缺陷

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【摘要】：随着金融投资的日趋盛行,对投资组合管理方法的重视程度也被提高到了新的高度。现代投资组合理论使用标准差来描述组合风险,但是用标准差来描述投资组合的风险是有缺陷的,从而在险价值作为一个风险指标被创造出来。对在险价值进行探讨有助于我们对衡量投资组合风险的尺度有进一步的完善。
【作者单位】： 云南民族大学经济学院;
【分类号】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、在险价值简介现代投资组合理论使用标准差来描述组合风险。它假设这种风险尺度概括了所有相关风险的信息,并且关于组合标准差的知识本身就可建立最优的风险管理。但标准差是以偏离的形式测量风险,这种偏离要么高于预期,要么低于预期,虽然风险经理仅关注损失,即低于预期的

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1162455