具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化

发布时间：2017-11-13 06:14

  本文关键词：具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化

  更多相关文章： 多阶段投资组合 均值-半方差 最小交易量 借款约束 前向动态规划方法

【摘要】：考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险约束下的最优投资策略,从而验证模型和算法的有效性。
【作者单位】： 武汉理工大学经济学院;华南理工大学工商管理学院;武汉科技大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71271161) 国家社科基金资助项目(13BJL0062)
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】：

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 金秀;王佳;高莹;;基于动态损失厌恶投资组合模型的最优资产配置与实证研究[J];中国管理科学;2014年05期

2 袁子甲;李仲飞;;参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择[J];中国管理科学;2010年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 张鹏;张卫国;张逸菲;;具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化[J];中国管理科学;2016年07期

2 刘渝琳;郑效晨;;基于通货膨胀和风险偏好视角的资产配置研究[J];中国管理科学;2016年05期

3 赵大萍;张超梁;房勇;;基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择[J];中国管理科学;2015年S1期

4 李霞;;避险投资组合的动能效应研究[J];统计与决策;2015年16期

5 梁勇;费为银;姚远浩;芮亚运;;通胀和奈特不确定下的养老金最优投资研究[J];工程数学学报;2015年03期

6 张玲;;资产收益可预测的动态资产配置[J];系统科学与数学;2014年05期

7 蒋春福;杨宇宽;;证券组合有效子集的统计检验及实证研究[J];中国管理科学;2012年04期

8 冯宝军;闫达文;迟国泰;;基于非线性区间数风险控制的资产负债优化模型[J];中国管理科学;2012年01期

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 胡支军;叶丹;;基于损失厌恶的非线性投资组合问题[J];中国管理科学;2010年04期

2 杨朝军;陈浩武;;参数不确定性对投资者最优资产组合的影响：基于中国的实证[J];中国管理科学;2008年03期

3 徐绪松;马莉莉;陈彦斌;;考虑损失规避的期望效用投资组合模型[J];中国管理科学;2007年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 沈洪溥;基于半方差方法的封闭式基金投资价值分析[J];当代财经;2003年04期

2 胡小文;惠军;;加权半方差风险度量模型[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年04期

3 马文霞;;具有约束的均值——半偏差投资组合优化模型[J];价值工程;2010年14期

4 韩兆洲,邓勇;投资项目决策中的风险分析——半方差技术的应用[J];统计与决策;2003年12期

5 张智勇;刘承;杨磊;涂桂禄;;带有缺货惩罚的报童模型半方差风险分析[J];统计与决策;2011年14期

6 章晓娥;赵tD;;基于下侧风险的资本资产定价模型及实证研究[J];科技资讯;2009年29期

7 李慧敏;王卓甫;;基于风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型[J];统计与决策;2009年18期

8 李晓虹;曾艳姗;;安全第一准则下的均值-下半方差投资组合模型[J];科技信息;2012年24期

9 黄赋凯;;我国A股价值溢价实证研究——基于半方差方法的分析[J];南方金融;2014年03期

10 郭建军;卢继宏;;非对称分布条件下的基金业绩测度[J];统计与信息论坛;2006年04期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 张鹏;;均值-动态下半方差多阶段投资组合优化研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 邓勇;扩展半方差的风险计量模型及在项目投资和组合选择中的应用[D];暨南大学;2004年

2 王晓晴;半方差风险准则与应用[D];河北大学;2011年

3 梅雪晖;一类新的自融资条件下多期投资半方差组合模型及CvaR风险度量在带有交易费用的投资组合中的运用[D];新疆大学;2005年

，

本文编号：1179434