VAR模型在我国利率风险管理中的应用研究

发布时间：2017-11-16 17:26

  本文关键词：VAR模型在我国利率风险管理中的应用研究

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【摘要】：随着中国利率市场化改革的深化,我国的利率机制得到了进一步的提高。时刻掌握我国金融市场资金的供求状况对我国金融市场的发展有着重要的作用。目前我国金融市场由于时间较短,因此其对于利率的风险管理水平较低。随着我国金融邻域的开房程度的提高,对于利率风险的控制就成了我国金融市场能够健康运行的一个很重要的因素。VAR模型可以有效地度量利率风险,对于我国的金融市场的健康发展有很大的推进作用。
【作者单位】： 山西财经大学;
【分类号】：F832.5
【正文快照】： 对于经济主体而言,利率风险是其所面对的主要风险之一,因此经济主体精准地度量利率风险,有效控制利率风险且使其保持在一个可控地范围波动迫在眉睫。当前,我国利率市场化地脚步加快,随着利率地市场化改革,我国金融业从外部环境到内部结构都将面临一次重大地挑战。紧跟着利率市

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本文编号：1193147