我国商业银行对上市公司信用风险管理研究

发布时间：2017-11-17 10:28

  本文关键词：我国商业银行对上市公司信用风险管理研究

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【摘要】：近些年来,各个地方政府都在积极落实经济刺激政策,新的融资平台和渠道都在增多,而越来越多的企业参与到投融资中来,商业银行作为我国融资平台的关键布局点,它的稳定性将直接影响国内投融资的整体环境,也间接影响到当前的经济政策的实施效果。为此,我国的银监会十分关注商业银行的贷款信用风险的控制情况,只有控制好了企业的贷款风险,才能够保证金融环境的稳定,否则一旦出现信用风险,将对金融秩序带来严重的破坏,威胁到宏观经济的稳定。本文围绕KMV模型在我国商业银行信用监控体系中的应用展开。采用了理论与案例分析结合的研究方法,在对该模型的理论进行梳理的基础上,选取了深圳地区的A股市场上的三十六家企业作为案例分析的对象,为了评测该模型的准确性,既有ST公司,也有非ST公司。在研究内容上,对它们在2010-2012年期间的资本价值按照KMV模型计算出违约点,并进行了对比。本文在实证研究的基础上,得出了如下的结论:KMV模型在股市状况良好的情况下,对ST和非ST公司的信用评测和违约概率的计算都保持了较高的准确性。同时,通过对比它们三年间的违约点和实际违约情况,找到了我国企业贷款的最佳违约点以及相关参数的权重。总的来说,KMV模型应用在我国企业的信用风险评价体系中是比较适合的,它的预测结果可以被银行用来判断企业的还贷能力。在当下我国急需规范金融秩序的当下,利用好该模型可以对银行的经营风险进行有效的控制。KMV模型不仅可以用于上市公司,也可以应用在非上市公司上,对银行来说是有效的监控企业信用风险的工具。
【学位授予单位】：河北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F832.51

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本文编号：1195724